產(chǎn)品說(shuō)明

外幣利率掉期，是指客戶與銀行基于相同的外幣本金，按照約定規(guī)則在交割日互換利息現(xiàn)金流，并進(jìn)行軋差交割的交易。利率互換可以是浮動(dòng)利率與固定利率之間的互換交易，也可以是兩種浮動(dòng)利率之間的互換交易。

通過(guò)外幣利率掉期交易，客戶可以將其自身的浮動(dòng)利率外幣資產(chǎn)或負(fù)債轉(zhuǎn)換成固定利率外幣資產(chǎn)或負(fù)債，或?qū)⒐潭ɡ释鈳刨Y產(chǎn)或負(fù)債轉(zhuǎn)換成浮動(dòng)利率外幣資產(chǎn)或負(fù)債，或?yàn)閷?duì)沖兩種不同浮動(dòng)利率的基差風(fēng)險(xiǎn)將掛鉤一種浮動(dòng)利率的外幣資產(chǎn)或負(fù)債轉(zhuǎn)為掛鉤另一種浮動(dòng)利率的外幣資產(chǎn)或負(fù)債。

該產(chǎn)品名義本金貨幣為外幣。

產(chǎn)品特點(diǎn)

客戶借入外匯債務(wù)或持有外匯資產(chǎn)，可通過(guò)外幣利率掉期管理外幣利率風(fēng)險(xiǎn)，或鎖定借貸成本。

適用客戶

該產(chǎn)品適用于有對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)需求、希望優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、滿足其多樣化風(fēng)險(xiǎn)管理需求的公司客戶。

辦理流程

1. 客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估：交易前客戶需完成客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估。中國(guó)銀行只能向普通投資者銷售風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)等于或者低于其風(fēng)險(xiǎn)承受能力等級(jí)的產(chǎn)品。

2. 賬戶開立與協(xié)議簽署：辦理業(yè)務(wù)前，客戶應(yīng)在中國(guó)銀行開立相關(guān)賬戶，與中國(guó)銀行簽署衍生交易相關(guān)協(xié)議。

3. 授信或保證金落實(shí)：客戶辦理業(yè)務(wù)需要有充足的授信額度或保證金。

4. 交易申請(qǐng)與背景審核：客戶需提交經(jīng)授權(quán)的交易申請(qǐng)，明確交易要素。中國(guó)銀行審核客戶衍生品交易目的、客戶真實(shí)需求背景，確?？蛻舻幕A(chǔ)資產(chǎn)或基礎(chǔ)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)特征與衍生品交易風(fēng)險(xiǎn)特征相匹配。

5. 成交：交易達(dá)成后，中國(guó)銀行向客戶提供交易證實(shí)相關(guān)文件。

6. 結(jié)算：交易雙方在每一利息支付日，按照合約條款進(jìn)行利息軋差交割?？蛻粢部筛鶕?jù)其經(jīng)營(yíng)變化提前平盤，按照約定與中國(guó)銀行進(jìn)行結(jié)算。

特色優(yōu)勢(shì)

中國(guó)銀行擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的交易執(zhí)行、產(chǎn)品設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，具備高效的定價(jià)機(jī)制和較強(qiáng)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，能夠?yàn)榭蛻籼峁﹥?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品報(bào)價(jià)，是境內(nèi)最早參與倫敦清算所中央集中清算的中資機(jī)構(gòu)，為中國(guó)外匯交易中心“外幣利率互換優(yōu)秀會(huì)員”。

風(fēng)險(xiǎn)提示

辦理本業(yè)務(wù)前需仔細(xì)閱讀風(fēng)險(xiǎn)揭示書，能完全理解和接受交易條款和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)?？蛻艨赡苊媾R的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。

以上內(nèi)容僅供參考，具體產(chǎn)品信息以我行產(chǎn)品文件為準(zhǔn)。